Modell nach Gray/Crlisle (2013)

Wesley Gray & Tobias Carlisle verfolgen einen interessanten Ansatz, indem sie die grundlegenden Modell-basiert die Algorithmen und Variablendefinitionen der Entscheidungsfindungsprozesse im Bankwesen formulieren. Ihre Einblicke in Value Investing & Quantitative Investing bestimmen die Aktienselektion unter Berücksichtigung bspw. von Verhaltensfehlern. Gray Carlisle (2013) bauen ihr Modell auf vier Schlüsselelementen auf (vgl. Gray / Carlisle 2013, Cover):

  • Vermeiden von Aktien, die dauerhaften Kapitalverlust verursachen
  • Finden von Aktien mit hoher Qualität
  • Finden von unterbewerteten Aktien
  • Vier Signale, die mit Smart Money gesendet werden:
    • Insider
    • Leerverkäufer
    • Aktionärsaktivisten
    • Institutionelle Investmentmanager